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Credit Correlation, Fachbücher von Youssef Elouerkhaoui
Das Fachbuch "Credit Correlation" von Youssef Elouerkhaoui bietet eine umfassende und fortgeschrittene Anleitung zur Korrelationsmodellierung von Kreditportfolios. Es richtet sich an Fachleute und Forscher, die bereits mit den Grundlagen der Kreditmodellierung vertraut sind. Das Buch behandelt die neuesten Ansätze zur Default-Korrelation und die Modellierung im Rahmen des Marshall-Olkin-Kontagions, insbesondere im Kontext von Credit Value Adjustments (CVA). Es bietet sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Implementierungsanleitungen und geht auf Herausforderungen in der Preisgestaltung, Kalibrierung und Risikobewertung ein. In Anbetracht der Entwicklungen auf dem Markt für Kreditderivate nach der Finanzkrise von 2007, stellt dieses Buch eine wertvolle Ressource dar, um die neuesten Werkzeuge und Techniken in der Kreditportfoliomodellierung zu verstehen und anzuwenden.
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Volatility and Correlation, Ratgeber von Riccardo Rebonato"Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox" in der 2. Auflage von Rebonato bietet eine umfassende Analyse der Derivatebewertung aus der Perspektive von Volatilität und Korrelation. Dieses Buch ist eine gründliche Aktualisierung des erfolgreichen Vorgängers und enthält über 80 % neues oder vollständig überarbeitetes Material. Es richtet sich sowohl an Praktiker als auch an Studierende und behandelt sowohl praktische als auch theoretische Anwendungen. Die neue Auflage umfasst eine kritische Untersuchung des Ansatzes der perfekten Replikation bei der Derivatebewertung, insbesondere im Hinblick auf exotische Optionen. Zudem wird die Rolle der quadratischen Variation in der Derivatebewertung und -absicherung analysiert. Das Buch behandelt auch neue Modelle wie Variance Gamma und stochastische Volatilität für Zinsstruktur- und Aktien-/FX-Optionen. Es ist in vier Teile gegliedert, die verschiedene Aspekte der Derivatebewertung abdecken und einen tiefen Einblick in die Thematik bieten.197,90 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
Correlation Clustering, Fachbücher von David García-Soriano, Francesco Gullo, Francesco Bonchi
Das Buch "Correlation Clustering" bietet eine umfassende Einführung in das Thema der Korrelationsclusterung, einem Verfahren zur Gruppierung von Objekten basierend auf einem paarweisen Ähnlichkeitsmass. Es zielt darauf ab, Objekte in Cluster zu partitionieren, um die Ähnlichkeit innerhalb der Cluster zu maximieren und die Ähnlichkeit zwischen den Clustern zu minimieren. Ein bemerkenswertes Merkmal der Korrelationsclusterung ist, dass die optimale Anzahl der Cluster nicht vorgegeben ist, sondern automatisch bestimmt wird. Diese Methode ist besonders nützlich für die Clusterung strukturierter Objekte, bei denen es schwierig sein kann, Merkmalsvektoren zu erstellen. Trotz ihrer Einfachheit und breiten Anwendbarkeit hat die Korrelationsclusterung bisher mehr Aufmerksamkeit aus der Perspektive der algorithmischen Theorie erhalten als aus der Datenanalyse-Community. Das Buch zielt darauf ab, die Relevanz der Korrelationsclusterung für Forscher und Praktiker im Bereich Data Mining zu verdeutlichen und zu weiteren Forschungen in diesem Bereich anzuregen.
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